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アクチュアリー試験過去問のアニメーション解説

【アクチュアリー試験過去問解説】平成27年度数学 問題１(11)

自己回帰モデルで、平均、分散、自己共分散が与えられているときにパラメータΦ0,Φ1,Φ2を求める問題です。 アクチュアリー会の解答例ではユール=ウォーカー方程式を使ってますが、その前の分散・自己共分散を用いた式で算出した方が簡単かと思います。