【ミニクイズ】リスク中立確率
S：今日の株価1期後の株価：Sのu倍またははd倍
r：リスクフリー・レート
とすると、株価がu倍になるリスク中立確率qは？
① (r－u)/(u－d)
② (r－d)/(u－d)
③ (1＋r－u)/(u－d)
④ (1＋r－d)/(u－d)
【正解】
正解は「④ (1＋r－d)/(u－d)」
リスクフリー・レートと1期後に株価が何倍になるかがわかると、それからリスク中立確率を求めることができます。
ネット環境さえあればいつでもどこでも勉強できる「アクチュアリー１次試験対策講座2023」はこちらから。
2023年02月07日 15:26
