【ミニクイズ】インデックス運用におけるポートフォリオ構築手法
インデックス運用で、制約条件のもとにリスク最小化などを目的関数とした最適化により保有銘柄やウェイトを決定する方法は？① 完全法
② 層化抽出法
③ 最適化法
④ どれでもない
【正解】
正解は「③ 最適化法」
なお、「完全法」は採用全銘柄をインデックス・ウェイトのとおりに保有する方法であり、「層化抽出法」は残存期間や銘柄種別などで区切ったセクターごとに個別銘柄を抽出して、インデックスのセクター・ウェイトと整合的になるように保有する方法です。
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2023年01月28日 20:39
